2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷(4)

1、 （）是RAROC基础的重要组成部分。

A．

风险管理

信息系统

B． 对现场经理传递信息的合适的激励

C． 为风险管理程序的目的所进行的管理活动

D． 能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

2、 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A． 交易账户中的项目通常只能按模型定价

B． 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C． 存贷款业务归入银行账户

D． 银行账户中的项目通常按历史成本计价

3、 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）。

A． 失误树分析法

B． 专家调查列举法

C． 情景分析法

D． 制作风险清单

4、 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点。

A． 人员因素

B． 外部事件

C． 内部流程

D． 系统缺陷

5、 马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A． 均值一方差模型

B． 资本资产定价模型

C． 套利定价理论

D． 二叉树模型

6、 下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A． 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B． 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C． 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D． 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

7、 下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A． 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B． 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C． 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D． 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险存在

8、 （）用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。

A． 经济资本

B． 监管资本

C． 会计资本

D． 核心资本

9、 下列关于风险的说法，错误的是（）。

A． 风险是收益的概率分布

B． 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C． 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D． 风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但不等同于损失本身

10、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。

A． 余额2250万元

B． 余额1000万元

C． 余额3250万元

D． 缺口1000万元