2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷(3)

1、 （）是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作

风险管理

政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

A． 关键指标法

B． 自我评估法

C． 内部评估法

D． 系统分析法

2、 下列哪项不属于内部欺诈事件?（）

A． 多户头支票欺诈

B． 交易不报告

C． 交易品种未经授权(存在资金损失)

D． 银行内部发生的性别/种族歧视事件

3、 （）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

A． 法律风险

B． 流动性风险

C． 声誉风险

D． 国家风险

4、 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。

A． 资产风险管理模式

B． 负债风险管理模式

C． 资产负债风险管理模式

D． 全面风险管理模式

5、 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的卢值的说法，正确的是（）。

A． 交易和销售对应的β值为8%

B． 商业银行业务对应的β值为12%

C． 支付和结算对应的β值为15%

D． 公司金融对应的β值为18%

6、 （）是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A． 风险管理方法

B． 风险管理理念

C． 风险管理制度

D． 风险管理系统

7、 某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为6%，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。

A． 25

B． 35

C． 45

D． 66

8、 保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（）。

A． 核心资本

B． 资本充足率

C． 附属资本

D． 风险加权资产

9、 在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（）。

A． 不适用于非上市公司

B． 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C． 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D． 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

10、 衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是（）。

A． 资本利润率和收入利润率

B． 股权乘数和资产利润率

C． 资本利润率和股权乘数

D． 资本利润率和资产利润率