2014年银行从业资格考试风险管理冲刺试题及答案1

1.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

3.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

4.随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

D.RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

6.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。

A.风险价值

B.经济增加值

C.经济资本

D.市场价值

7.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

8.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.系统性风险较高

D.风险监控难度较小

9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

10.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。

A.行业等级

B.产品等级

C.担保

D.授信额度