2008年下半年银行业从业资格考试《风险管理》真题及答案

1. 下列关于事件的说法，不正确的是（）。

A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

B．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

C．确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

［答案］C

［解析］确定性事件是指在相同的条件下，重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

2. 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A．标准法

B．基本指标法

C．内部模型法

D．高级计量法

［答案］C

［解析］与操作风险有关的三种方法要按照从简单到复杂的顺序记忆：基本、标准、高级。

3. 下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

A．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B．操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C．对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D．操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

［答案］D

［解析］A操作风险是在人员、流程、系统等操作风险方面出现问题而引发的风险，这些风险因素普遍存在于银行业务各个角落。B操作风险一旦发生了就会给银行带来损失，如果没有发生，那么银行就只是在正常的运转，不能像市场风险一样可能会给银行带来收益，操作风险不能为银行带来盈利。C项正确的管理方法。D风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。

4. 现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A．每月参照市场定价

B．每日参照市场定价

C．每日财务报表定价

D．每月财务报表定价

［答案］B

［解析］题干中说明了是市场价格／价值的变化，因此只需考虑A、B选项，市场价格每天都有变动，如果每月参照，就不能有“及时”的效果，因此B是最合适的选项。财务报表定价是根据财务报表上的历史价格估计出来的价格，有很强的滞后性。

5. 假设目前外汇市场上英镑镑兑美元的汇率为1英镑：1.900美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则末来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。

A．（1.8750,1.9250）

B．（1.8000,2.000）

C．（1.8500,19500）

D．（1.8250,1.9750）

［答案］C

［解析］95%的可能落在均值左右两个标准差之间。68%的可能落在均值左右一个标准差之间，99%的可能落地均值左右二个标准差之间。

6. 风险管理的最基本要求是（）。

A．适时、准确地识别风险

B．准确、详细地计量风险

C．适时、完整地监测风险

D．迅速、有效地控制风险

［答案］A

［解析］通过对风险管理的学习，我们要掌握的最基本的风险管理顺序就是识别、计算、监测、控制。有效地识别风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤就无从谈起，只有A符合“最基本”。

7. 商业银行最高风险管理、决策机构是（）。

A．董事长

B．监事会

C．风险管理部门

D．财务控制部门

［答案］A

［解析］监事会是独立的监察机构。风险管理部门负责基本的风险分析、报告，但不做决策。董事会作为商业银行最高权力机构，也是最高风险管理决策机构。

8. （）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

A．董事会

B．高级管理层

C．监事会

D．风险管理监

［答案］A

［解析］董事会是最终决策机构，监事会独立于董事会，董事会指派最高风险管理委员会（风险管理总监）负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。高管层负责执行董事会审批通过的政策。

9. 商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。

A．包括董事、高级管理层和相关部门三个层级

B．董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C．高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D．承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

［答案］A

［解析］B是高层的职责；C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会；D经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。三个选项的错误都很明显。本题较为简单。

10. 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）。

A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D．管理喜忧参半应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

［答案］C

［解析］统观四个选项，C有明显错误。任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。