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中级银行从业《风险管理》章节练习题及答案(3)

2018-12-7 来源:乐考网

1.商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损

2.若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为()。

A.0.03%,0.03%

B.0.02%,0.04%

C.0.02%,0.03%

D.0.03%,0.04%

3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.l0%

4.目前,我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是()。

A.≤l.5%、≤150%,两者孰低

B.≥l.5%、≥150%,两者孰高

C.≥2%、≥120%,两者孰高

D.≤2%、≤120%,两者孰低

5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产

6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

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