中级银行从业《风险管理》章节练习题及答案(3)

1.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损

2.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为()。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.l0%

4.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是()。

A.≤l.5%、≤150%，两者孰低

B.≥l.5%、≥150%，两者孰高

C.≥2%、≥120%，两者孰高

D.≤2%、≤120%，两者孰低

5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产

6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为()亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2