基金从业《证券投资基金基础知识》章节习题(10)

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1.某只基金在2016年2月1日时单位净值为1246.5元，2016年6月4日每份额发放红利0.11元，且2016年6月3日时单位净值为1.3814元。到2016年12月31日时该基金单位净值为1.4120元，则此期间内，该基金的时间加权收益率为()。

A.23.08%

B.25.26%

C.24.35%

D.28.66%

答案：A

2.绝对收益归因和相对收益归因的区别在于()。

A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献;相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因

B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献;绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因

C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解

D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛

答案：A

3.基金业绩评价不包括()。

A.时间选择

B.基金分类

C.评价指标计算

D.评价结果发布

答案：A

4.CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)是为了()。

A.制定统一的投资绩效评价标准，使投资业绩具有可比性

B.规范投资者的投资行为

C.监控全球投资风险，防止发生系统性金融风险

D.对全球投资业绩进行整体评价

答案：A

5.()可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。

A.简单收益率

B.几何平均收益率

C.时间加权收益率

D.算术平均收益率

答案：B

6.基金业绩评价应遵循如下原则()。

Ⅰ.客观性原则

Ⅱ.可比性原则

Ⅲ.长期性原则

Ⅳ.真实性原则

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

7.下列关于夏普比率说法中，正确的是()。

Ⅰ.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

Ⅱ.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

Ⅲ.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

Ⅳ.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

8.下列说法错误的是()。

Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益

Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现

Ⅳ.詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

9.在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意()。

Ⅰ.没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数

Ⅱ.理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同

Ⅲ.β系数并不是固定不变的

Ⅳ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

10.对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是()。

Ⅰ.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率

Ⅱ.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响

Ⅲ.算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

Ⅳ.时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D