2012年银行从业资格考试《风险管理》强化习题与答案(三)

1.外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉造成负面影响而给银行带来损失属于( )。

A.系统缺陷

B.内部流程

C.外部事件

D.人员因素

答案：C

解析：操作风险的外部事件具体包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁等。

2.操作风险自商业银行诞生伊始就伴随其左右，并时时刻刻存在于商业银行的运行过程中。下列各项操作风险事件中，损失概率高的是( )。

A.内部欺诈

B.业务中断和系统失败

C.实体资产损坏

D.外部欺诈

答案：D

解析：D项，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

3.下列各项中，下列哪种情况不是由操作风险引起的？是( )。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

答案：C

解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。C项属于市场风险。

4.商业银行定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查，修订有关文件并接受独立检查。为了求出严重风险事件下的风险暴露，下列方法商业银行必须对外部数据配合采用的是( )。

A.基本指标法

B.专家的情景分析

C.高级计量法

D.标准法

答案：B

解析：在对操作风险进行评估过程中，使用外部相关损失数据必须配合采用

风险管理

专家的情景分析，评估最坏情况下的可能损失。

5.商业银行通过业务外包以管理操作风险。关于业务外包，下列说法不正确的是( )。

A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B.操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去

C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议

D.-些关键过程和核心业务也可以外包出去

答案：D

解析：D项，商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。

6.关键风险指标法是基于( )和因果分析模型来评估商业银行整体的操作风险水平的。

A.自我评估法

B.损失分布法

C.风险地图法

D.决策树分析法

答案：A

解析：关键风险指标法可基于自我评估法和因果分析模型，选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成的统计分析指标，用以评估商业银行整体的操作风险水平。

7.巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法，在《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量方法，其中最能反映商业银行操作风险的真实状况的是( )。

A.高级计量法

B.标准法

C.基本指标法

D.内部评级法

答案：A

解析：在《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量的方法，即基本指标法、标准法和高级计量法，其中高级计量法风险敏感度最高，采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况。

8.高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。关于高级计量法，下列说法正确的是( )。

A.使用高级计量法需要得到监事会的批准

B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法

C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1000亿美元的银行必须使用高级计量法

D.高级计量法的风险敏感度低于标准法

答案：B

解析：A项，使用高级计量法需要得到监管当局的批准；C项，巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等，但并没有规定资产规模大于1000亿美元的银行必须使用高级计量法；D项，高级计量法的风险敏感度高于标准法。

9.内部操作风险计量方法用于计算监管资本。无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证，都必须基于对内部损失数据至少( )的观测。

A.4年

B.5年

C.6年

D.7年

答案：B

解析：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。

10.香港金管局规定的法定流动资产比率为( )。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

答案：C

解析：香港金管局规定的法定流动资产比率为25%。除此之外，金管局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。