2009银行从业资格考试《风险管理》考题及答案解析（2）

16. 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。

A 国家风险

B 市场风险

C 操作风险

D 战略风险

答案:D

[解析] 本题考核的是对战略风险的理解。

17. 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。

A 改善公司治理结构

B 推行全面风险管理理念

C 确保各类主要风险得到正确识别和排序

D 利用精确的数量模型进行量化

答案:D

18. 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。

A 风险转移

B 风险对冲

C 风险补偿

D 风险规避

答案:C

[解析] 本题考核的是对风险补偿的理解。

19. ( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A 会计资本

B 监管资本

C 经济资本

D 实收资本

答案:A

[解析] 本题考核的是会计资本的定义。

20. 商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。

A 董事会

B 监事会

C 股东大会

D 高层管理者

答案:A

[解析] 商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。

21. 经济资本主要用于规避银行的( )。

A 非预期损失

B 预期损失

C 大规模损失

D 普通性损失

答案:A

[解析] 经济资本是针对非预期损失的。

22. 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指( )。

A 文件档案的制订、管理不善

B 结算支付系统失灵或延迟

C 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

答案:D

[解析] 本题考核的是对交易/定价错误的理解。

23. 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。

A 下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

B 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

D 上级的问题通常包含在下级出现的问题中

答案:C

[解析] 本题考核的是操作风险评估原则的理解。

24. 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。

A 人员因素

B 外部事件

C 内部流程

D 系统缺陷

答案:C

[解析] 本题考核的是代理业务的操作风险点。

25. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。

A 久期缺口

B 现金缺口

C 融资缺口

D 信贷缺口

答案:C

[解析] 本题考核的是融资缺口的计算公式。

26. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A 小于

B 大于

C 等于

D 以上都不对

答案:B

27. 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

A 8

B 7

C 6

D 3

答案:A

[解析] 本题考核的是对基本事件的理解。

28. 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。

A 每天

B 每月

C 每周

D 每年

答案:B

[解析] 商业银行通常采用定期(每月或季度)的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

29. 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。

A 资产风险管理模式

B 负债风险管理模式

C 资产负债风险管理模式

D 全面风险管理模式

答案:C

[解析] 20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。在这种情况下，资产负债风险管理理论应运而生。

30. 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。

A 健全的内部控制机制

B 完善的公司治理机构

C 先进的风险管理文化培育

D 有效的风险治理策略

答案:C