2018年银行从业资格考试初级风险管理试题（2）

1.外部评级主要依靠()

A.专家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析结合

D.以上都不对

【正确答案】A

【解析】外部评级主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或企业。故选 A。

2.假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAR0C 等于( )

A.4.00%

B.4.08%

C.8.00%

D.8.16%

【正确答案】D

【解析】根据 RAROC Annual 的计算公式可算得。

3.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.Credit Metrics 模型

B.Credit Risk+模型

C.Credit Portfolio View 模型

D.Credit Monitor 模型

【正确答案】B

【解析】本题考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

4.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

【正确答案】C

【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。

5.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法

B.基本指标法

C.标准法

D.高级计量法

【正确答案】D

【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选 D。

6.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被****。这种风险( )引发的风险。

A.人员因素

B.系统缺陷

C.内部流程

D.外部事件

【正确答案】D

【解析】外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者 已经造成负面影响的事件。黑客属于商业银行外部人员，侵入内部系统作案，对商业银行的客户等资源造成了严重的负面影响.因此属于外部事件引发的风险。

7.下列关于留置的说法，错误的是()

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【正确答案】C

【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以 该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故 C 选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权 的费用，故 B 选项说法正确。留置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同，故 A 选项说法正确。担保维护债权人和其他当事人的合 法权髓，留置是一种担保形式，故 D 选项说法正确。

8.战略风险属于一种()

A.短期的显性风险

B.短期的潜在风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险

【正确答案】D

【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

9.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )

A.分散风险

B.实现利益共享

C.实现资产多元化

D.增加收益

【正确答案】B

【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率。

10.根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 l 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.18%，0.70%，0.70%，则 3 年的累计死亡率为( )

A.0.17%

B.1.57%

C.1.36%

D.2.43%

【正确答案】B

【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。

二、多项选择题

1.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()

A.执行、交割及流程管理

B.内部欺诈

C.客户、产品及业务做法

D.实物资产损坏

E.外部欺诈

【正确答案】ABCDE

【解析】操作风险包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

2.通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。

A.战略

B.宏观

C.微观

D.全局

E.战术

【正确答案】DE

【解析】与声誉风险相似.战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选 DE。

3.目前，使用广泛的对企业信用分析的 5Ps 系统考查的因素包括()

A.个人因素

B.资金用途因素

C.还款来源因素

D.保障因素

E.企业前景因素

【正确答案】ABCDE

【解析】5Ps 体系包括的因素有：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。

4.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

E.流动性风险

【正确答案】ABD

【解析】本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

5.贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的三个主要力量。

A.市场

B.人员

C.银行

D.监管机构

E.货币

【正确答案】ACD

【解析】市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量。

6.商业银行风险监测的具体内容包括()

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.向专家咨询可能面临的风险

D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

E.调整高风险授信限额

【正确答案】BD

【解析】商业银行风险监测包含两个层面的具体内容：(1)监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确 保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施;(2)投告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管 理/控制措施的实施质量/效果。故选 BD。

7.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

【正确答案】ADE

【解析】B 是风险对冲的方法;C 是风险转移的方法。

8.总收益互换的构成要素包括()

A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流

B.银行支付标的资产的所有收益

C.投资者反过来要支付相应的融资成本

D.可以采取食物或现金交割的方式

E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险

【正确答案】ABCE

【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。它的构成要素包括：(1)投资者承担标 的资产的所有风险和现金流;(2)银行支付标的资产的所有收益;(3)投资者反过来要支付相应的融资成本;(4)投资者承担标的资产价格变动的所有风险。 选项 D 属于总收益互换的性质之一，丽不属于构成要素。故选 ABCE。

9.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()

A.资本充足性

B.资产质量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流动性

【正确答案】ABCDE

【解析】骆驼(CAMEL)体系包括资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性。

10.黄金价格的波动属于()

A.汇率风险

B.利率风险

C.商品价格风险

D.股票价格风险

E.资产价格风险

【正确答案】AB

【解析】在实践中 9 黄金烂各国外汇储备资产的一种重要组成形式，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动被纳入了汇率风险。同时，黄金价格的波动还属于利率风险。故选AB。