银行从业资格考试《风险管理》历年真题精选(1)

1.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高？【A】。

A.第一笔

B.第二笔

C.相等

D.无法确定

2. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【C】。

A.识别频率应当快于额度授信周期

B.识别频率应当略慢于额度授信周期

C.识别频率应当与额度授信周期一致

D.以上都不对

3.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【A】。

A.违约时的债务账面价值

B.违约时债务的市场价值

C.以上任何一种都可以

D.以上都不对

4.CreditMetrics模型本质上是一个：【A】。

A.VaR模型

B.信用评分模型

C.线性回归模型

D.以上都不是

5.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】

A.商业银行资产的外部评级结果

B.商业银行自身健全和完备的内部评级

C.A和B相结合

D.以上都不是

6.贷款组合的信用风险包括【C】。

A. 系统性风险

B. 非系统性风险

C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

D. 以上的都不对

7.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】

A. 0.03

B. 0.04

C. 0.05

D. 1

8.应用于市场

风险管理

的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】。

A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本

B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本

C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本

D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本

9. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】。

A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D. 存在相当程度的模型风险

10.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【A】。

A.第一种方案

B.第二种方案

C.两种方案计算出来的风险价值一样大

D.无法确定