2020年初级银行从业资格证风险管理测试题（四）

小编为考生发布“2020年初级银行从业资格证风险管理测试题”的试题资料，为考生发布银行从业资格考试的相关模拟试题，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。银行从业题库

1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

4.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为( )

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )

A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

6.风险是指( )

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是( )

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

8.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元。市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )

A.上涨 1.84 元

B.下跌 1.84 元

C.上涨 2.O2 元

D.下跌 2.O2 元

9.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为( )

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )

A.恐怖袭击

B.监管规定

C.声誉受损

D.黑客攻击

做题是查缺补漏的最好方式，做得越多才越能熟练，越能发现问题，但做题也需技巧。重复的题目可略过，已掌握的题目简单做，不具有代表性的题目不必做。在选题时要谨慎，还是要以历年真题和老师推荐的模拟题为主要参考。